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      隱含波動率對買賣期權有什么影響?

      字號:T|T 2019-10-10 來源: 金投專家 分類: 未分類 閱讀:( 586) 評論:( 0)
      摘要:接觸期權投資的應該都知道隱含波動率,也對隱含波動率有一定的了解,其實波動率在期權交易里也一個很重要的存在,隱含波動率就是將市場上的期權或權證交易價格代入權證理論價格模型 ,反推出來的波動率數值。 隱含波動率其實對期權造成的影響有很多,既然如此,那么它對買入和賣出期權有影響嗎?答案當然是肯定的,下面就分析分析。 隱含波動率會用直接的方式影響著單個認購和認沽期權的價格,

      接觸期權投資的應該都知道隱含波動率,也對隱含波動率有一定的了解,其實波動率在期權交易里也一個很重要的存在,隱含波動率就是將市場上的期權或權證交易價格代入權證理論價格模型 ,反推出來的波動率數值。

      隱含波動率其實對期權造成的影響有很多,既然如此,那么它對買入和賣出期權有影響嗎?答案當然是肯定的,下面就分析分析。

      隱含波動率會用直接的方式影響著單個認購和認沽期權的價格,也就是說,隱含波動率的增長會導致期權價格的上升,而隱含波動率的下降會導致期權價格的下跌。

      如果你買入認購期權,這時隱含波動率出現快速的上漲,那么投資者就會盈利豐厚。但如果你賣出認購期權,那么投資者就會虧損慘重。

      例如,標的股票的價格是100元,投資者對一個3個月的執行價格為100 元的認購期權有興趣。此外,假如隱含波動率目前是20%。根據這些條件,利用Black-Scholes模型可以計算出該認購期權的價格為464元。

      現在,假如時間過了一個月,并且隱含波動率保持不變,這個認購期權由于因時間減少,價值會減少1個點。那么,如果想要完全抵消因時間減少帶來的虧損,隱含波動率要漲多少呢?

      即再過了一個月后,如果想讓認購期權的價值仍為464元,隱含波動率應該是多少?結果證明它需要在快到26%的位置。如果再過一個月,隱含波動率要漲到多少,認購期權的價值仍為464元,結果證明它需要到38%的位置。

      這樣,如果隱含波動率在第一個月從 20%增長到26%,那么這個認購期權仍然會在同樣的價格上交易,并且隱含波動率出現這樣的增長并不少見,因為從20%~ 26%這樣幅度的增長是經常可以看到的。但在下一個月,隱含波動率從26%增長至38%,這樣的可能性要小一些。

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